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Project/부록

• [부록] 주식의 매매주문 단위, 호가(Tick size)

  Project/부록 2020. 9. 26. 00:30

  0. 들어가는 글 주식의 매매주문 단위, 호가(Tick size)에서 밝힌 것처럼 호가를 이용해 무언가를 해보려고 하기는 하는데 아직 당장은 쓸만한 전략이 떠오르지는 않는다. 그러니 우선은 해둘 수 있는 작업부터 해두려고 하는데, 그 첫번째로 우선 호가를 일반화하려고 한다. 이걸 왜 해두냐면 주가는 정수값을 갖기는 하지만 모든 정수를 취하지는 않는다. 이전 글에서 말했듯이 주식시장에서 이뤄지는 거래가격은 표준화를 해두었기 때문이다. 예를 들어 57905원은 주가로 거래될 수가 없다. 따라서 주식가격은 호가의 합들로 표현하면 실제로 거래되는 주식가격을 표현할 수 있을 것이다. 이 작업을 해두려는 가장 큰 동기는 내가 파이썬도 쓰기는 하지만 주로 R 유저이기 때문이다. 가장 손쉽게(?) 거래가능한 주가를 택..

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• [부록] 리밸런싱의 수익성 조건 ①

  Project/부록 2020. 7. 30. 01:23

  리밸런싱을 할 때가 반드시 더 이익을 만드는 조건은 다음과 같은 과정을 통해 도출할 수 있다. 우선 리밸런싱의 수익성 조건 ①의 내용을 정리해보면 다음과 같다. $t_0$시점에 평가금액을 $M_0$, 리밸런싱시점 $t_1$의 평가금액을 $M_1$, 정산시점 $t_2$에서 리밸런싱을 하지 않은 경우 평가금액 $M_2$, 리밸런싱을 한 경우의 평가금액 $M_2^r$은 각각 다음과 같다. $$M_0 = P_xQ_x + P_yQ_y$$ $$M_1 = (1+\alpha_1)P_xQ_x + (1+\beta_1)P_yQ_y$$ $$M_2 = (1+\alpha_1)(1+\alpha_2)P_xQ_x + (1+\beta_1)(1+\beta_2)P_yQ_y$$ $$M_2^r = (1+\alpha_1)(1+\alpha_2)P_..

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