Project/연구
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[연구일지 #1] 위대한 기업은 무엇일까Project/연구 2023. 7. 30. 20:43
1. 참 오랜만에 블로그를 다시 시작하게 되었습니다. 예전에 썼던 얼마 안되는 포스트를 수정하면서 다시 시작을 하려고 합니다. 이 기회에 과거에 멈춰있던 작업들을 다시 시작해보려구요. 수익의 파이프라인을 만들어보려고 합니다. 첫번째 작업으로 주식 자동매매 작업을 다시 이어서 하려고 합니다. 하고 싶은 작업들이 여러 개 있는데, 아마 순서대로 진행하지는 않을 것 같습니다. 작업하다가 막히면 금방 포기하고 싶어지더라구요. 벽을 느끼는 순간이 오면 잠시 다른 작업을 하다가 돌아오려고 합니다. 2. 대학원을 졸업하고 취업을 하면서, 전공을 살려보겠다고 처음 주식 자동매매 만드는 데에 도전했어요. 주식 매매하는 프로그램은 만드는 건 참고자료가 많아서 어렵지 않았습니다. 문제는 어떤 종목을, 어떤 가격에 사고 팔지..
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[R/Python] 주식 종목 코드 모으기Project/연구 2020. 10. 16. 20:26
요즘 주식 자동매매의 기능 중 하나로 주식종목을 최신화하고 있다. 매일 거래되는 데이터를 분석해서 새롭게 모델링을 하는 게 목적이다보니 매일 종목을 최신화하고 있다. 전체 과정은 ①주식 종목코드 최신화 → ②종목별 주가 데이터 수집 → ③모델링의 과정을 거쳐서 진행하는데, 오늘은 그 첫단계인 주식 종목코드 최신화를 하는 R 스크립트다. 기본적인 구조는 NAVER 금융에서 제공하는 데이터를 크롤링해서 data.table로 정리한다. 정리된 데이터는 종목코드/종목명/시장구분으로 나뉘고 시장구분은 코스피 또는 코스닥을 말한다. 이전에 참고했던 페이지에서는 종목코드에 알파벳이 들어간 경우는 모두 누락되었는데 이 크롤러는 종목코드에 알파벳이 포함되어 있어도 모두 가져온다는 장점이 있다. 특히 코드 작업을 하면서 ..
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[R/Python] 일별 주가 데이터 크롤링, 수집한 데이터 나눠서 연산하기Project/연구 2020. 10. 2. 17:09
0. 들어가는 글 코로나19로 인해 귀향을 하지 않으니 서울에서 긴 연휴를 맞게 되었다. 5일의 연휴동안 먹고 자고 하기에도 부족한 시간이지만(?) 기왕이면 생산성있게 보내고자 그 동안 미뤄뒀던 일을 처리하기로 했다. 이름하야 주식 자동거래 알고리즘 짜기(!). 그동안 틈틈히 프로그램 동산님의 유튜브 영상을 보면서 자동거래를 할 수 있는 프로그램은 짜두긴 했다. 생각보다 오래 걸리기는 했는데, 아직 이걸로는 부족하다. 왜냐면 현재까지 짜둔 프로그램은 매수한다/매도한다만 가능하고, 아주 간단한 조건만 넣어둔 상태이다. 말하자면 '무엇을', '얼마에' 사고 파는 조건은 아직 들어가있지 않다. 기왕이면 이 조건을 파이썬 내에 구현시키면 참 좋으련만, 아직 데이터를 분석이나 머신러닝을 적용하는 데에는 R이 더 ..
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[퀀트: 리밸런싱] 리밸런싱의 수익성 구조 ②Project/연구 2020. 9. 4. 20:50
0. 들어가며 이번에도 리밸런싱의 수익성 구조를 분석해보려고 한다. 저번 포스팅이 리밸런싱을 하는 게 더 나은 조건을 찾는 게 목적이었다면, 이번 포스팅은 리밸런싱을 하는 포트폴리오의 수익성 구조를 보이는 게 목적이다. 말로 설명하면 확 와닿지 않지만 식은 간단하다. 저번에 본 조건이 $M_2^r - M_2$이었다면 이번에는 $M_2^r - M_0$을 분석해보려 한다. (Notation은 리밸런싱의 수익성 조건 ①을 참조) 저번과 동일한 표기방식을 쓰되, 의미를 조금 명확하게 하고자 몇 가지가 추가되었다. 1. 포트폴리오 성장률 우선 포트폴리오 성장률 $g_s$를 넣어서 표기할건데, 1기의 성장률을 $g_1$, 2기의 성장률을 $g_2$로 표기하겠다. 그렇다면 $t_1$기의 포트폴리오 평가금액 $M_1$..
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[퀀트: 리밸런싱] 리밸런싱의 수익성 구조 ①Project/연구 2020. 7. 29. 22:35
최근 「할 수 있다! 퀀트투자」(강환국 저)을 읽으면서 퀀트투자에 대해 알게 됐다. 계량을 공부하기도 했고, 기본적분석을 다 배우기엔 게으른 나에겐 제격이라 생각해 읽기 시작했는데 참 쉽게 잘 쓴 책이라 생각된다. 책의 후기는 나중에 써보기로 하고, 이 책에서 배운 '리밸런싱' 이야기를 해보려고 한다. 한마디로 완전 신세계였는데, 주식가격이 변하다가 원래 가격으로 돌아와도 이익을 낼 수 있다니. 놀라우면서 의문이 들었다. 과연 항상 그런가? 그래서 증명해보기로 했다. 우선 이번 포스트에서는 리밸런싱을 하지 않을 때보다 리밸런싱을 할 때 반드시 수익이 나는지 증명해보려 한다. 증명을 하기 위한 모형은 굉장히 단순하다. 우선 보이고자 하는 건 리밸런싱을 하지 않았을 때의 평가금액과 리밸런싱을 했을 때의 평가..