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[데이터 분석] 통계적 가설검정을 어렵게 느끼는 이유Data Science/데이터 분석, ML 2020. 9. 12. 20:30
0. 들어가는 글 일반적으로 과학적인 방법론을 사용한 연구에서는 연구가설을 세웁니다. 예컨대 '새로 개발한 고혈압약이 효험이 있다'거나, '금리 인상 정책이 물가 안정에 도움을 준다'거나 하는 식으로요. 그리고 가설을 검정할 때는 통계학의 힘을 빌리고는 합니다. 이 때 적용하는 방식을 통계적 가설검정이라고 부릅니다. 말 그대로 통계적인 지식을 통해, 나의 연구가설이 말이 되는지 또는 터무니없는지 확인해보는 것이죠. 모든 연구자는 당연하게도 자신의 연구가 참이기를 바랍니다. 하지만 솔직히, 연구자가 신도 아닌데 자기가 하는 말이 무조건 맞는 말일 수는 없잖아요. 그렇다고 우겼다가는 크게 혼나기 때문에, 연구자는 스스로의 연구에 대해 고민을 하게 됩니다. 이 때 연구자가 궁금해 하는 것, 그리고 연구자 자신..
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[부록] 최소제곱법 공식 유도① 다중회귀모형Data Science/부록 2020. 9. 10. 20:33
0. 들어가며 사실, 나는 계량경제학에 대한 블로그를 쓰고 싶었다. 그동안 엑셀과 퀀트에 대해 블로그를 시작하게 된 계기도 사실은 계량경제학에 대한 공부를 놓고 싶지 않기 때문이 크다. 데이터 분석을 놓고 싶지 않고 회사 업무를 하다보니 엑셀 보고서와 퀀트에 대해 쓰게 되었다. 하지만 대학원을 졸업한 이후에도 가장 관심이 가고 애정이 느껴지는 분야라면 당연히 계량경제학과 데이터분석이다. 그래서 오늘은 머리에 단단히 박아두기 위해 애썼던 내용을 잊지 않기 위해서 그리고 감가상각을 최소한으로 하기 위해 계량경제학에서 배울 내용 중 가장 기초가 되는 내용부터 찬찬히 메모해두려고 한다. 1. 최소제곱법에 대한 짧은(?) 소개 부록은 자고로 짧게 쓰는 게 최고지만, 그래도 간단히 최소제곱법에 대한 소개는 써봐야겠..
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[퀀트: 리밸런싱] 리밸런싱의 수익성 구조 ②Project/연구 2020. 9. 4. 20:50
0. 들어가며 이번에도 리밸런싱의 수익성 구조를 분석해보려고 한다. 저번 포스팅이 리밸런싱을 하는 게 더 나은 조건을 찾는 게 목적이었다면, 이번 포스팅은 리밸런싱을 하는 포트폴리오의 수익성 구조를 보이는 게 목적이다. 말로 설명하면 확 와닿지 않지만 식은 간단하다. 저번에 본 조건이 $M_2^r - M_2$이었다면 이번에는 $M_2^r - M_0$을 분석해보려 한다. (Notation은 리밸런싱의 수익성 조건 ①을 참조) 저번과 동일한 표기방식을 쓰되, 의미를 조금 명확하게 하고자 몇 가지가 추가되었다. 1. 포트폴리오 성장률 우선 포트폴리오 성장률 $g_s$를 넣어서 표기할건데, 1기의 성장률을 $g_1$, 2기의 성장률을 $g_2$로 표기하겠다. 그렇다면 $t_1$기의 포트폴리오 평가금액 $M_1$..
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[부록] 리밸런싱의 수익성 조건 ①Project/부록 2020. 7. 30. 01:23
리밸런싱을 할 때가 반드시 더 이익을 만드는 조건은 다음과 같은 과정을 통해 도출할 수 있다. 우선 리밸런싱의 수익성 조건 ①의 내용을 정리해보면 다음과 같다. $t_0$시점에 평가금액을 $M_0$, 리밸런싱시점 $t_1$의 평가금액을 $M_1$, 정산시점 $t_2$에서 리밸런싱을 하지 않은 경우 평가금액 $M_2$, 리밸런싱을 한 경우의 평가금액 $M_2^r$은 각각 다음과 같다.$$M_0 = P_xQ_x + P_yQ_y$$ $$M_1 = (1+\alpha_1)P_xQ_x + (1+\beta_1)P_yQ_y$$ $$M_2 = (1+\alpha_1)(1+\alpha_2)P_xQ_x + (1+\beta_1)(1+\beta_2)P_yQ_y$$ $$M_2^r = (1+\alpha_1)(1+\alpha_2)P_..
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[퀀트: 리밸런싱] 리밸런싱의 수익성 구조 ①Project/연구 2020. 7. 29. 22:35
최근 「할 수 있다! 퀀트투자」(강환국 저)을 읽으면서 퀀트투자에 대해 알게 됐다. 계량을 공부하기도 했고, 기본적분석을 다 배우기엔 게으른 나에겐 제격이라 생각해 읽기 시작했는데 참 쉽게 잘 쓴 책이라 생각된다. 책의 후기는 나중에 써보기로 하고, 이 책에서 배운 '리밸런싱' 이야기를 해보려고 한다. 한마디로 완전 신세계였는데, 주식가격이 변하다가 원래 가격으로 돌아와도 이익을 낼 수 있다니. 놀라우면서 의문이 들었다. 과연 항상 그런가? 그래서 증명해보기로 했다. 우선 이번 포스트에서는 리밸런싱을 하지 않을 때보다 리밸런싱을 할 때 반드시 수익이 나는지 증명해보려 한다. 증명을 하기 위한 모형은 굉장히 단순하다. 우선 보이고자 하는 건 리밸런싱을 하지 않았을 때의 평가금액과 리밸런싱을 했을 때의 평가..